Statiskais ekonometriskais modelis ir ekonometriskais modelis, kurā izskaidrojošie mainīgie neuzrāda novēlošanos.
Statiskā ekonometriskā modeļa jēdzienam kā atšķirībai no dinamiskā ekonometriskā modeļa ir jēga ar laika rindu datiem. Citiem vārdiem sakot, ir modeļi, kas pasniedz skaidrojumus: dinamiski ekonometriskie modeļi. No otras puses, ir modeļi, kas paskaidrojošos mainīgajos lielumos neuzrāda novecojumus: statiskie ekonometriskie modeļi. Turpmāk tas būs statiskais ekonometriskais modelis, uz kuru mēs vienmēr atsauksies.
Šajā ziņā, lai labi izprastu šo terminu, vispirms ir jāpaskaidro ekonometriskā modeļa būtība. Otrkārt, statiskā jēdzienu var uzrakstīt skaidri un kodolīgi.
Ekonometriskais modelis
Statiskais ekonometriskais modelis ir tāds, kurā visi paskaidrojošie mainīgie satur datus vienā un tajā pašā laika momentā. Tas ir, tas ir formā:
Tāpat kā visi ekonometriskie modeļi, arī šis modelis satur šādus mainīgos:
Jā: Tas ir izskaidrotais mainīgais. Tas var būt jebkurš ekonomiskais mainīgais, kuru mēs plānojam paredzēt, novērtēt vai izskaidrot.
Nulles beta versija: Tas ir konstants vienādojuma termins, tam nav ekonomiskas nozīmes. Tās iekļaušana vienādojumā notiek matemātisku iemeslu dēļ.
Beta viena: Tas ir koeficients, kura vērtība izskaidro sakarību, kāda skaidrojošajam mainīgajam x1 ir ar izskaidroto mainīgo Y.
X1: Kā mēs jau teicām iepriekš, tas ir viens no mainīgajiem, kas mēģina izskaidrot mainīgā Y uzvedību.
Otrā beta versija: Tas ir koeficients, kura vērtība izskaidro saistību, kas pastāv starp paskaidrojošo mainīgo x2 un mainīgā Y svārstībām.
X2: Tas ir otrais mainīgais, kas mēģina izskaidrot Y uzvedību.
Apakšindekss “t”: attiecas uz laiku. Šis indekss varētu ņemt vērā noteikta gada vai mēneša vērtības. Vēlāk piemērā redzēsim gadījumu, kas piemērots ekonomiskai realitātei.
Šajā sakarā ir vērts pieminēt, ka, lai pareizi izprastu un asimilētu šo jēdzienu (statisko ekonometrisko modeli), ir svarīgi apgūt šādus jēdzienus: Ekonometriskais modelis un regresijas modelis.
Statiskā koncepcija
Tagad, ņemot vērā skaidra ekonometriskā modeļa koncepciju, ir vērts izgaismot jēdzienu “statiskais”. Statisko modeļu gadījumā paskaidrojošajos nav atpalicības. Ko tas nozīmē, ka nav kavēšanās? Tas nozīmē, ka, ja mainīgais Y ir 1. gada dati, tad X1 un X2 dati būs arī tā paša 1. gada dati. Tādā pašā veidā, ja mēs vēlamies izskaidrot mainīgā Y vērtību 2. gadu, tad mēs izmantosim datus no X1 un X2 no 2. gada. Tas ir, no tā paša gada.
Statiskā ekonometriskā modeļa piemērs
Pieņemsim, ka mums ir ekonometrisks modelis, kas mēģina izskaidrot valsts iekšzemes kopproduktu (IKP). Lai to izskaidrotu, kā paskaidrojošos mainīgos izmantosim divus rādītājus par bezdarba līmeni un rūpniecisko ražošanu. Mēs strādāsim ar rādītājiem, lai vienkāršotu piemēru.
Attiecīgais modelis matemātiski būtu šāds:
IKP: Tas ir izskaidrotais mainīgais lielums, tas ir iekšzemes kopprodukta indekss.
Apraksts: Tas ir pirmais skaidrojošais mainīgais, tas attiecas uz valsts bezdarba indeksu.
Prod: Tas ir otrais skaidrojošais mainīgais, un tas ir šīs valsts rūpnieciskās ražošanas indekss.
t: Pārstāv pārskata gadu
Kad modelis ir aprēķināts, iedomāsimies, ka koeficienti ir tādi:
Ņemot vērā iepriekš minēto, kāpēc mēs zinām, ka tas ir statisks ekonometriskais modelis? Jo visi mainīgie tiek atrasti vienā un tajā pašā laika momentā: “t” moments.
Tālāk mēs redzēsim vairākus piemērus, lai redzētu, kā modelis tiek interpretēts:
1. piemērs
Tas nozīmē, ka 1980. gada IKP indekss tiek izskaidrots ar šo vienādojumu un tā vērtībām. Tas ir, visu pārējo paturot nemainīgu, ja bezdarba mainīgais lielums 1980. gadā būtu bijis lielāks par vienu vienību, IKP mainīgais būtu samazināts par 0,36 vienībām (ņemiet vērā mīnusa zīmi pirms tā).
No otras puses, saglabājot visu nemainīgu, ja tajā pašā 1980. gadā rūpniecības ražošana tā vietā, lai būtu tās uzrādītā vērtība, būtu uzrādījusi vēl vienu vienību, IKP mainīgais lielums 1980. gadā būtu palielinājies par 0,68 vienībām.
2. piemērs
Tas nozīmē, ka 1985. gada IKP indekss tiek izskaidrots ar šo vienādojumu un tā vērtībām. Tas ir, saglabājot visu pārējo nemainīgu, ja bezdarba mainīgais lielums 1985. gadā būtu bijis lielāks, IKP mainīgais būtu samazināts par 0,36 vienībām (ņemiet vērā mīnusa zīmi pirms tā).
No otras puses, saglabājot visu nemainīgu, ja tajā pašā 1985. gadā rūpnieciskā ražošana tā vietā, lai būtu tās uzrādītā vērtība, būtu uzrādījusi vēl vienu vienību, IKP mainīgais lielums 1985. gadā būtu pieaudzis par 0,68 vienībām.
Galu galā no šiem diviem pēdējiem piemēriem mēs nonākam pie skaidra secinājuma. Neatkarīgi no gada, kuru vēlaties redzēt modelī, paskaidrojošajos mainīgajos mainīsies dati par to pašu gadu ar izskaidroto mainīgo. Citiem vārdiem sakot, visu mainīgo lielumi, gan izskaidrotie, gan paskaidrojošie, tiek atrasti vienā laika posmā.
Ieteicams izlasīt: Dinamiskais ekonometriskais modelis
Matemātiskais modelis