Montekarlo simulācija ir statistikas metode. To izmanto, lai atrisinātu sarežģītas matemātiskas problēmas, ģenerējot nejaušus mainīgos.
Montekarlo simulācija jeb Montekarlo metode ir parādā savu vārdu slavenajam kazino Monako Firstistē. Rulete ir slavenākā kazino spēle, kā arī vienkāršākais nejaušo skaitļu ģenerēšanas mehānisma piemērs.
Šīs metodes atslēga ir izprast terminu “simulācija”. Simulācijas veikšana sastāv no reālas sistēmas raksturlielumu un uzvedības atkārtošanas vai dublēšanas. Tādējādi Montekarlo simulācijas galvenais mērķis ir mēģināt atdarināt reālo mainīgo uzvedību, lai pēc iespējas analizētu vai paredzētu, kā tie attīstīsies.
Izmantojot simulāciju, tos var atrisināt no ļoti vienkāršām problēmām līdz ļoti sarežģītām problēmām. Dažas problēmas var atrisināt ar pildspalvu un papīru. Tomēr lielākajai daļai ir nepieciešams izmantot tādas datorprogrammas kā Excel, R Studio vai Matlab. Bez šīm programmām noteiktu problēmu risināšana prasītu ļoti ilgu laiku.
Kāpēc tiek izmantota Montekarlo simulācija?
Svarīgi ir zināt, kam tiek izmantota šī metode. Tas ir, konkrēti gadījumi, lai saprastu metodes nozīmi.
Vai esat gatavs ieguldīt tirgos?
Viens no lielākajiem brokeriem pasaulē, eToro, padarījis ieguldījumus finanšu tirgos pieejamāku. Tagad ikviens var ieguldīt akcijās vai iegādāties akciju daļas ar 0% komisijas maksu. Sāciet ieguldīt tūlīt ar depozītu tikai 200 USD. Atcerieties, ka ir svarīgi apmācīt ieguldījumus, taču, protams, šodien to var izdarīt ikviens.
Jūsu kapitāls ir apdraudēts. Var tikt piemērotas citas maksas. Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet stock.eToro.com
Es gribu ieguldīt kopā ar EtoroEkonomikā Montekarlo simulācija tiek izmantota gan uzņēmumos, gan investīcijās. Atrodoties investīciju pasaulē, kur tas tiek izmantots visvairāk.
Daži Montekarlo ieguldījumu modelēšanas piemēri ir šādi:
- Izveidojiet, novērtējiet un analizējiet ieguldījumu portfeļus
- Vērtējot sarežģītus finanšu produktus, piemēram, finanšu iespējas
- Riska pārvaldības modeļu izveide
Tā kā ieguldījumu atdeve nav prognozējama, šāda veida metodi izmanto, lai novērtētu dažāda veida scenārijus.
Vienkāršs piemērs ir atrodams akciju tirgū. Krājuma kustību nevar paredzēt. Tos var novērtēt, bet to nav iespējams precīzi izdarīt. Tāpēc, izmantojot Montekarlo simulāciju, tiek mēģināts atdarināt darbības vai to kopas uzvedību, lai analizētu, kā tās varētu attīstīties. Kad ir veikta Montekarlo simulācija, tiek iegūts ļoti daudz iespējamo scenāriju.
Nejaušo skaitļu ģenerēšana
Galvenais Montekarlo simulācijas izmantošanas punkts ir nejaušu skaitļu ģenerēšana. Kā mēs ģenerējam nejaušus skaitļus? Ar datorprogrammām. Tā kā, ja mēs izmantotu tādu mehānismu kā rulete, tas mums varētu aizņemt daudzas stundas.
Ja mēs vēlamies ģenerēt 10 000 nejaušus skaitļus, iedomājieties, cik ilgs laiks tam būtu nepieciešams. Tādējādi šo skaitļu ģenerēšanai tiek izmantotas datorprogrammas. Tie netiek uzskatīti par tikai nejaušiem skaitļiem, jo tos programma izveido ar formulu. Tomēr tie ir ļoti līdzīgi realitātes nejaušajiem mainīgajiem. Tos sauc par pseido-nejaušiem skaitļiem. Atrisinājusi šo problēmu, vēl būs redzams tikai viens metodes pielietojums.
Montekarlo simulācijas piemērs
Pieņemsim, ka mēs vēlamies nolīgt vadītāju, kas nodarbojas ar mums uzņēmējdarbību akciju tirgū.
Pārvaldnieks, kuru mēs vēlamies nolīgt, apgalvo, ka pēdējā gada laikā ir ieguvis 50% rentabilitāti ar vērtspapīru kontu 20 000 USD. Lai apstiprinātu, ka tas, ko jūs sakāt, ir patiess, mēs lūdzam jūsu pārbaudīto pieredzi. Tas ir, visu jūsu darbību reģistrs, ko pārbaudījis revidents (lai izvairītos no krāpšanās un nepatiesiem kontiem). Pārvaldnieks mums iesniedz visu dokumentāciju, un mēs turpinām novērtēt peļņas vai zaudējumu aprēķinu.
Pieņemsim, ka mums ir 20 000 USD. Mēs ieviešam atbilstošos mainīgos mūsu datorprogrammā un iegūstam šādu diagrammu:
Ar rezultātiem, ko sniedzis vadītājs, kuru vēlamies nolīgt, ir veiktas 10 000 simulācijas. Turklāt rezultāti tiek prognozēti četrus gadus. Tas ir, 10 000 dažādu scenāriju šiem rezultātiem četru gadu laikā.
Lielākajā daļā scenāriju tiek radīta pozitīva atdeve, taču ir maza varbūtība zaudēt naudu. Montekarlo simulācija mums sniedz bezgalīgu kombināciju kombināciju, lai novērtētu scenārijus, par kuriem mēs no pirmā acu uzmetiena nezinām.