Sistēmiskais risks ir infekcijas izplatīšanās risks, kas rodas finanšu krīzes laikā tā koncentrācijas rezultātā noteiktā ekonomikas nozarē un var tieši ietekmēt pārējos tajā iekļautos ražošanas sektorus.
Banku sektoram ir visaugstākais sistēmiskais risks, jo tas var ļoti negatīvi ietekmēt visas ekonomikas attīstību.
Tendence uz lielāku sistēmisko risku kontroli
Pēc 2007. – 2011. Gada finanšu krīzes iestādes visā pasaulē vēl vairāk rūpējās par riska kontroles sistēmu izstrādi banku nozarē. Tā kā infekcijas izplatīšanās riskam var būt katastrofālas sekas ekonomikā.
Šī iemesla dēļ Bāzeles līgumu kontroles sistēmas un mehānismi ir uzlaboti, jo ar to palīdzību tiek noteiktas vadlīnijas, lai novērstu notikumus, kas varētu apdraudēt finanšu nozari.
Savukārt bankas ir ieguldījušas tehnoloģijās, apmācībā un kvalificēta personāla algošanā, lai izstrādātu reitinga un vērtēšanas modeļus, kas uzlabo viņu prognozējošos aprēķinus, no kuriem daudzi balstās uz Var modeļiem (riska pakāpe), stresa testu, IMA un EMA modeļiem vai pieaugošā riska var , Portfeļa Betas un to izkliedes. Šiem modeļiem ir viens un tas pats mērķis, proti, kontrolēt riska situācijas krīzes laikā, kas ļauj paredzēt maksimālos paredzamos zaudējumus, lai izpildītu to nodrošinājumu.
Turklāt bankām ir stimuls izstrādāt un apstiprināt iekšēji izstrādātus kvantitatīvos modeļus, pievienojot reitingu aģentūru reitingus un starptautisko organizāciju, piemēram, centrālo banku, pārstāvju viedokļus. Pēdējie iegulda lielas naudas summas pētījumos par šo jautājumu. Savukārt ir daudz konsultāciju uzņēmumu, kas specializējas konsultēšanā riska jautājumos, ne tikai tie, kas pazīstami kā Lielais četrinieks (PwC, EY, Deloitte un KPMG), bet arī daudzi citi, kuru pārziņā ir lieliski profesionāļi.