Stresa testi ir testi, kas tiek veikti uzņēmumiem, lai novērtētu to finansiālo situāciju un pārbaudītu finanšu sistēmas stabilitāti, ņemot vērā iespējamos infekcijas vai sistēmiskā riska scenārijus.. Stresa tests ir ekstrēma scenārija gadījums scenāriju analīzē.
Lai veiktu šos testus, bankas vai uzņēmuma aktīvu un pasīvu komponenti tiek pakļauti dažādām situācijām gan scenārijos, kas atbilst ekonomikas pozitīvajai tendencei, gan makroekonomikai., kā sarežģītākos scenārijos. Šāda veida prakse ir simulācija, kuras mērķis ir ierobežot un paredzēt banku panikas vai banka darbojas angļu valodā.
Investīciju pasaulē to bieži izmanto kā papildinājumu VAR analīzei, jo tas atspoguļo rezultātus, kas neparādās VAR. Stresa tests
Pēc piešķirtā valsts atbalsta - 4,6 miljardi eiro starp garantijām, kas uzņēmumiem jāmaksā par piedāvātajām garantijām, rekapitalizāciju un apvienošanos - Eiropas Savienības valstis plāno pierādīt investoriem, ka tiek veikti pasākumi, lai izvairītos no nelabvēlīgām situācijām, uzņēmējdarbības apjoms un zaudējumu parādīšanās kredītportfelī, kā arī atsevišķu aktīvu, īpaši nekustamā īpašuma, vērtēšanas pasliktināšanās.
Pirmos banku stresa testus kopš 2009. gada veica Banku uzraudzītāju komiteja, un tie tiek veikti katru gadu, sadarbojoties Eiropas Centrālajai bankai (ECB) un Eiropas Komisijai (EK).
Stresa testa aprēķināšanas metode
Lai spētu stāties pretī finanšu krīzēm, ja ir izpildīti noteikti nosacījumi, piemēram, bezdarba līmeņa paaugstināšanās, banku piešķirto kredītu nemaksāšana un ieguldījumu vērtības samazināšanās, stresa testos tiek izmantota šāda vispārīgā aprēķina metodika .
Tos mēra pēc 1. līmeņa vai 1. līmeņa rādītāja.Šis koeficients mēra banku maksātspēju. Šajā gadījumā testos tiek analizēts katras bankas kapitāls plus rezerves, nesadalītā peļņa un pastāvīgās priekšrocību akcijas (vai dalības kvotas krājbanku gadījumā), lai saskartos ar aktīviem, piešķirtajiem aizdevumiem, akcijām un citiem riska ieguldījumiem. Tas ir, viņu garantētā nauda vai pašu resursi attiecībā pret to, ko viņi ir apņēmušies ieguldīt, kas nav pilnīgi drošs. Parasti uzraugi ir noteikuši 1. līmeņa minimumu 6% apmērā. Jo lielāks šis procents, jo augstāka ir kredītspēja.
Iekš Bāzeles vienošanās jūs varat redzēt attīstību šajā sakarā noteiktajās vadlīnijās, lai labotu papildu problēmas, piemēram, likviditāti, neatbilstības risks vai finanšu apķīlāšana.
Iespējamie stresa testa scenāriji
Šo veiktspējas testu aprēķināšanai ir izveidoti šādi scenāriji:
- Normāls scenārijs: Tas ir visstabilākais makroekonomikas līmenī. Banku konti tiek pētīti un saskaņoti, lai noskaidrotu, vai tie atbilst pašreizējai tirgus situācijai.
- Sarežģīts scenārijs: Makroekonomiskās situācijas pasliktināšanās, IKP krituma sekas IKP 3% līmenī, no kura tas pārstāj radīt ilgtspējīgas darba vietas, banku aktīvi tiek vērtēti pēc to riska pakāpes, piemēram, aizdevums, kas piešķirts bez garantijām, ir 100% svars, tomēr Vācijas valsts kā Bunda svars ir 0%, finanšu aktīvu vērtības zaudējumi un galīgais kapitāls, kas iegūts pēc saņemtā valsts atbalsta uzskaites.
- Valsts parādu krīze: Tas ir vissarežģītākais scenārijs. Tās mērķis ir noteikt maksātspēju gadījumā, ja valsts parādam ir pārliecinoši skaitļi, piemēram, Grieķijai ar 25%, Portugālei ar 15% vai Spānijai ar 12%.
Bankām vai uzņēmumiem, kas neiztur stresa testu, ir mehānismi, kā izkļūt no šīs situācijas, un tie ir šādi:
- Dodieties uz privāto sektoru un tirgu, lai varētu sevi finansēt.
- ES ārkārtas fonds eiro aizsardzībai.
- Apakšdaļa sakārtota bankas pārstrukturēšana (FROB) Spānijas gadījumā.
| CET CET koeficients (%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valsts | 15 bankas | 2013 | 2016 | |
| Bas. | Adv. | |||
| TAS IR | Finanšu un krājbanka | 10,6% | 14,3% | 10,3% |
| TAS IR | Apvienotās lauku krājbankas | 9,9% | 10,2% | 8,0% |
| TAS IR | Catalunya Banc | 12,2% | 12,5% | 8,0% |
| TAS IR | Krājbanka un M.P. no Saragosas | 10,0% | 10,6% | 7,9% |
| TAS IR | Kutxabank | 12,1% | 13,1% | 11,9% |
| TAS IR | Liberbanka | 7,8% | 9,4% | 5,6% |
| TAS IR | NCG banka | 10,2% | 13,9% | 9,1% |
| TAS IR | MPCA Ronda | 10,9% | 11,9% | 8,9% |
| TAS IR | Santandera banka | 10,4% | 12,0% | 8,9% |
| TAS IR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 10,5% | 10,6% | 9,0% |
| TAS IR | Uzkrājumu un pensiju banka Barselonā | 10,3% | 11,6% | 9,3% |
| TAS IR | Banco Popular Español | 10,1% | 10,9% | 7,6% |
| TAS IR | Sabadellas banka | 10,3% | 10,2% | 8,3% |
| TAS IR | Mare Nostrum sols | 9,0% | 11,5% | 8,1% |
| TAS IR | Bankinter | 11,7% | 12,9% | 11,0% |
Stresa testa piemērs
Saskaroties ar IKP kritumu kopš krīzes sākuma līdz šim gandrīz 4,5%, testu pārredzamības piemērs ir Spānija.
Publicējot vairāk nekā 95% finanšu sistēmas datus, pat ievadot vairāk aspektu nekā pārējā Eiropa, piemēram, piemēram, tās banku nekustamā īpašuma portfeļos. 2014. gadā no 15 pārbaudītajām Spānijas bankām tikai viena - Liberbank - tika apturēta vienā no testa posmiem ar kapitāla deficītu 35 miljoni eiro (salīdzinoši zems rādītājs salīdzinājumā ar pusi). Turklāt pēc viņu aktīvu kvalitātes analīzes šis rādītājs bija 1,6, salīdzinot ar ES vidējo rādītāju, kas bija 3,5%.
Skābes tests