Turtle Trading System ir tirdzniecības sistēma, kuru izveidojuši Ričards Deniss un Bils Ekhards ar mērķi veikt eksperimentu ar tirgotājiem.
Tuvojoties 80. gadu pirmajai pusei Ričards Deniss un Bils Ekhards (abi kopfondu pārvaldnieki) sprieda par to, vai tirgotājs ir dzimis vai radīts. Deniss, kas slavens ar to, ka tikai desmit gadu laikā 1600 ASV dolārus pārveidoja par 200 miljoniem, apgalvoja, ka ir izveidots tirgotājs. Gluži pretēji, Ehkards apgalvoja, ka, lai būtu tirgotājs, jums ir jābūt cienīgam. Es domāju, jums bija jābūt ģenētiski nosliecei.
Pēc ilgas sarunas abi vadītāji secināja, ka vislabāk to pierādīt. Tāpēc viņi Wall Street Journal ievietoja pieprasījumu atrast dažus cilvēkus, kuri tirgotos viņu aizbildnībā.
Tirdzniecības sistēmas nosaukuma izcelsme
Viņi saņēma daudz pieteikumu, bet intervijas vadīšanai izvēlējās tikai dažus. Visbeidzot viņi palika kopā ar 13 cilvēkiem. No kuriem 10 bija atlasīti pēc intervijas un 3 apzināti izvēlējās Ričards Deniss.
"Mēs audzēsim tirgotājus, piemēram, Singapūrā audzē bruņurupučus." -Richard Dennis
Šie 13 cilvēki izveidoja eksperimentālo grupu. Viņi tika apmācīti 2 nedēļas un saņēma mazus kontus ar reālu naudu. Kad viņi ir izgājuši šo procesu, viņi visi saņēma rēķinus no 500 000 līdz 2 miljoniem dolāru.
Saskaņā ar viņu teikto "bruņurupuči" ne tikai nezaudēja naudu, bet arī sasniedza peļņu 80% gadā. Protams, kā bruņurupuči darbojās?
Bruņurupuču tirdzniecības sistēmas noteikumi
Bruņurupuču tirdzniecības sistēmu raksturoja ļoti vienkārša. Ričardam Denisam tirdzniecības sistēmai jābūt vienkāršai un mehāniskai. Citiem vārdiem sakot, nevajadzētu atstāt vietu subjektīvam viedoklim vai spriedumam. Tam, ko diktē sistēma, jābūt ļoti skaidram un vienkāršam.
Šajā ziņā noteikumi ir sadalīti piecās sadaļās:
Tirgus
Vispirms ir jānosaka, kurā tirgū jūs darbosities. Bruņurupuču tirdzniecības sistēma jādarbina ļoti likvīdos tirgos. Tās darbība pamatā bija:
- Izejvielas: Kakao, kafija, cukurs, kokvilna, zelts, sudrabs, varš, eļļa un gāze.
- Obligācijas: 90 dienu, 10 un 30 gadu ASV kase
- Ārvalstu valūtas maiņa: Šveices franks, Vācijas marka, Lielbritānijas mārciņa, Francijas franks, Japānas jena, Kanādas dolārs, Eurodollar.
- Darbības: Standard & Poor’s 500 akcijas
Pozīcijas lielums
Tas ir pirmais solis naudas pārvaldībā. Šajā sadaļā ir norādīts, cik daudz pirkt vai pārdot. Mērķis ir atbilstoši pārvaldīt risku. Naudas pārvaldības stratēģijas pielāgoja pozīcijas lielumu, pamatojoties uz tirgus svārstībām. Šī svārstība tika mērīta pēc ATR (vidējā patiesā diapazona) rādītāja. Skatīt vidējo patieso diapazonu
Ieejas zīmes
Ieejas signālu pamatā bija Donča kanāla tehniskais rādītājs. Tādējādi mēs atrodam īstermiņa un ilgtermiņa signālus:
- Īstermiņa signāls ir balstīts uz Donču kanāla 20 dienu izlaušanos.
- Ilgtermiņa signāls ir balstīts uz Donču kanāla 55 dienu izlaušanos.
Pārtraukt zaudējumu
Protams, bruņurupuču tirdzniecības sistēma izmanto stop loss. Tas ir, ja tirdzniecība notiek nepareizi, rīkojums, kas aizver pozīciju ar zaudējumiem. Stop loss zaudējumu pamatā bija arī svārstīguma pasākumi.
Ņem peļņu
Lai izietu no peļņas pozīcijām (ņemtu peļņas pasūtījumu), noteikums bija ļoti vienkāršs. Kad cena bija vismaz 10 vai 20 dienu minimālā, pozīcija tika slēgta.
Papildu noteikums par pozīcijas lielumu
Tā kā bruņurupuči darbojās ar ļoti lieliem kontiem, Ričards Deniss izvirzīja dažus papildu apsvērumus par darbību. Kad jūs strādājat ar ļoti lielu līgumu skaitu, jūs pats varat mainīt pēdiņas. Bruņurupuču tirdzniecības sistēma to ņēma vērā, lai izvairītos no sliktiem rezultātiem, kuriem nebija nekāda sakara ar sistēmas noteikumiem.
Viņš ļāva darboties tikai ar lielām pozīcijām, ja tirgus bija ļoti likvīds. Kaut kas notika lielāko daļu laika.
Vai bruņurupuču tirdzniecības sistēma darbojas?
Kā Ričards Deniss teica grāmatā ar nosaukumu Market Wizards: “Ja es publicētu savu tirdzniecības sistēmu, neviens to neievērotu. Noslēpums ir konsekvence un disciplīna. Ikviens var izveidot ienesīgu tirdzniecības sistēmu, taču tikai retajam ir gribasspēks turēties pie tā pat tad, ja viss noiet greizi. "
Pateicoties Kērtisam Faitham (vienam no eksperimenta bruņurupučiem), mēs tagad zinām, kādi ir precīzi bruņurupuču tirdzniecības sistēmas noteikumi. Tirgotājs, kuram izdevās nopelnīt daudz naudas, pateicoties šai tirdzniecības sistēmai.
Tomēr, lai pārbaudītu, vai tas joprojām darbojas, ieteicams kvantitatīvi pārbaudīt, vai tas darbojas. Tas ir, ieprogrammējiet tirdzniecības noteikumus un iegūstiet rezultātus. Veiciet to, ko sauc par backtest.