Backtest ir veids, kā pārbaudīt stratēģijas efektivitāti pagātnē. Vai šis rīks tiešām darbojas?
Uzsākot tirdzniecību, viena no pirmajām lietām, ko iemācāties, ir backtesting jēdziens. Tas ir, pirms stratēģijas izmantošanas ir ieteicams pārbaudīt dažu noteikumu rezultātus iepriekšējos periodos, ja tas nav nepieciešams. Mēs šos noteikumus saucam par tirdzniecības sistēmu vai vienkārši par sistēmu. Pats jēdziens vai vismaz ideja ir ļoti laba. Lai gan tagad mums tas šķiet pašsaprotami, tas tā nav bijis vienmēr. Turklāt pat šodien ir tirgotāji vai investori, kuri izvēlas kļūdas vai neuzmanības dēļ uzticēt savu kapitālu likteņa nākotnei.
Acīmredzot visi spekulē ar savu kapitālu pēc saviem ieskatiem. Protams, izmantojot vismaz viena klikšķa attālumā esošos līdzekļus, lai vismaz mēģinātu pārbaudīt un ar relatīvu vieglumu atgriezties pie stratēģijas iepriekš, šķiet vismaz absurdi to nedarīt.
Piezīme. Mēs izlaižam tās analīzes daļas, kuras nav izsakāmas skaitļos. Kaut kas notiek visu veidu analīzēs. Vienmēr kaut kas mums pietrūkst.
Pagātnes ienesīgums negarantē peļņu nākotnē
Daži no tiem, kuri nelabprāt kvantificē savas stratēģijas, var apgalvot - un ļoti labi argumentēti -, ka pagātnes ienesīgums negarantē nākotnes atdevi. Bet, paturot prātā, ka viņiem ir taisnība, es vienmēr nonāku pie šāda secinājuma: ja jūs nevarat pārliecināties, ka tas, kas ir izdevies, darbosies arī turpmāk, kas liek domāt, ka tas, kas nestrādāja, darbosies arī tagad. Tas varētu darboties? Jā, bet tas drīzāk šķiet ticības akts nekā kaut kas cits.
Cerība ir pēdējā lieta, kas jāzaudē, jo, protams, pirms tās zaudēšanas noteikti zaudēsiet savu kapitālu.
Arī aizmugurējais tests nedarbojas
Ņemot vērā domu, ka aizmugures pārbaude ir labāka par paļaušanos uz astroloģiju, mums jāturpina pilnveidot, lai nepieļautu tās pašas kļūdas, kuras pieļāvuši, dara un diemžēl turpinās daudzi tirgotāji.
Šajā brīdī mums uz audekla jāuzliek eļļa, lai apstiprinātu, ka aizmugures pārbaude ir labāka nekā paļaušanās uz galamērķa nejaušību, taču tas nebūt nav pietiekami.
Kāpēc ar to nepietiek?
Lai pārbaudītu, vai, iepriekš lietojot noteiktu tirdzniecības sistēmu, mēs nebūtu guvuši noteiktus rezultātus, pietiek ar aizmugures testu. Bet rīks beidzas ar to. Pats vārds to saka: ‘Atpakaļ’ (pagātne) un ‘Pārbaude’ (Pierādījums). Ekstrapolējot, tālāk neanalizējot, daži rezultāti joprojām - kaut arī mazākā mērā - ir vēl viens ticības akts. Tā kā nejauši tā varētu turpināt darboties un ir atradusi sistēmu, kas darbojas, nezinot, kāpēc tā darbojas, un jūs nezināt, līdz kad. Šis dažu kvantitatīvo analītiķu darbības veids ir pretrunā ar viņu nepārtraukto kritiku par tehnisko analīzi. Tas ir, viņi kritizē kaut ko tādu, ko paši neapzināti lieto katru dienu.
Ko tur analizēt?
Pieņemot, ka sistēmai ir nemainīgi parametri, jāpārbauda tās derīgums dažādās tirgus vidēs. Pat vidēs, kuru nav. Pārbaudiet, kā sistēma būtu strādājusi ļoti svārstīgās, zemas svārstības apstākļos pirms un pēc strukturālām izmaiņām bullish, bearish un lateral tirgos. Un tā mēs varētu turpināt gandrīz bezgalīgi.
Ja sistēmai ir mainīgi parametri, kas parasti notiek vairumā gadījumu, mēs darīsim to pašu procesu, taču paturot prātā, ka sistēma ir modificējama un tāpēc optimizējama. Un pats fakts, ka tas ir optimizējams, padara to par pārāk optimizētu. Šis punkts ir ļoti svarīgs, lai nākotnē mēģinātu iegūt stabilu atdevi.
Parastais solis pēc stratēģijas atrašanas, kas agrāk darbojās labi, ir mēģinājums optimizēt modeli. Liela kļūda. Vispirms jums tas būtu jāpadara saspringts vai tas, ko es saucu, uzsverot sistēmu. Izmantojiet to sliktākajā iespējamajā vidē, kas pazīstama ar šādām sistēmām. Tā, piemēram, ja mums ir tendenču sistēma, tā būs jāpielieto darbam ilgstošos sānu periodos, lai redzētu, kā tā rīkojas, ja nav labvēlīga scenārija atdeves ģenerēšanai no sistēmas. Iemesls iepriekšminētajam ir tas, ka mēs nezinām, kas notiks nākotnē, tāpēc, nostādot sevi sliktākajā iespējamajā scenārijā, mēs pēc iespējas attālināmies no neizbēgamās (un vēlamās) nejaušības.
Ko darīt, papildus stresam?
Jēdzieni, kas visu maina, ir pārbaude uz priekšu un pārbaude no izlases. Bet, ja mēs nezinām nākotni, kā mēs kaut ko pārbaudīsim par kaut ko nezināmu? Mums ir divas iespējas, kuras mēs drīz redzēsim. No otras puses, mums ir jēdziens “ārpus izlases”. Šī parauga izvēle - kuru es iesaku viņiem būt diezgan maz (ne tikai viens) un ar varbūtības sadalījumu, kam raksturīgas atšķirīgas īpašības - ir būtiska, lai panāktu efektīvu sistēmu. Ideja ir tāda, ka aizmugures pārbaude un optimizācija tiek veikta dažādos periodos. Tādējādi bezmaksas paraugi paliks. Lai gan tas ir līdz analītiķa gaumei. To var izdarīt citā veidā, taču mēs varam iekļūt statistikas kļūdās, kas nav šī raksta mērķis.
- Pirmais veids, kā veikt procesu, ir tas, ko mēs sauksim par tradicionālu: mēs izveidojam sistēmu, mēs to optimizējam un, apskatot dažus rādītājus, mēs to izmantojam ar fiktīvu naudu vai ar nelielu reālu naudu. Ja viss iet labi, mēs to izmantojam reāli.
- Otrais veids, kā veikt procesu, ir tas, ko mēs sauksim par “jaunu”, lai gan patiesībā tam ir maz jauna: mēs veicam sistēmu, mēs to optimizējam, mēs laika gaitā pārbaudām parametru stabilitāti, mēs veicam no paraugu testi, mākslīgie uz priekšu veiktie testi, un mēs to izmantojām ar reālu testu uz priekšu. Ja viss iet labi, mēs to izmantojam reāli.
Otrais darbības veids, salīdzinot ar pirmo, balstās uz diviem jēdzieniem: parametru stabilitāte laika gaitā un mākslīgi veiktie testi uz priekšu. Mākslīgie uz priekšu veiktie testi nav ārpus izlases veiktu testu veids, ar kuriem mēģina simulēt reālu testu uz priekšu. Padomāsim par sekojošo:
Mēs esam paveikuši sistēmas izveidošanas procesu pēdējā gada laikā. Sākt darbu no šī mēneša (jūlija) līdz gada beigām (decembrim) praktiski ir tas pats, kas virzīties uz priekšu visus 6 mēnešus un simulēt testu uz priekšu no janvāra līdz jūlijam. Tas nav tas pats, jo reālie apstākļi mums vienmēr piedāvā grūti izdomājamas situācijas, taču mēs virzāmies tālāk un sasniedzam labākus rezultātus. Un pēc šiem “izgudrojumiem”, jo tie faktiski ir izgudrojumi, mēs veicām testu uz priekšu reāllaikā. To es domāju ar mākslīgiem testiem uz priekšu. Dažiem tas var nepatikt šādā veidā, bet domāt citādi ir garīgi tendenciozi. Ja jūs būtu atklājis šo stratēģiju 6 mēnešus agrāk, jūs būtu darījis to pašu.
No otras puses, mums ir sistēmas parametru stabilitāte laika gaitā. Man tas ir vissvarīgākais rādītājs, kas norāda, vai sistēma ir pārāk optimizēta. Ja pēc optimizācijas ik pēc X perioda parametri laika gaitā paliek stabili, tas nozīmē, ka parametri, visticamāk, nav pārāk optimizēti nekā citi, kas atšķiras vairāk. Ja tam mēs pievienojam, ka katrai no optimizācijām mēs veicam mākslīgu testu uz priekšu un arī rezultāti ir stabili, mēs saskaramies ar sistēmu ar varbūtību būt patiešām rentabli.
Tas viss var kļūt daudz samocīts. Lai gan tas šķiet sarežģīti, tā nav. Tas ir smags, bet tas ir vienkāršāk nekā krūzes mehānisms. Kā vienmēr, katram ir savs veids, kā rīkoties, tas nav vienīgais veids, bet es vēlējos skaidri pateikt, ka aizmugures pārbaude bez ceļabiedriem ir bezjēdzīga un bezjēdzīga. Vismaz, protams, tirdzniecības pasaulē.