Nestacionārs stohastiskais process

Nestacionārs stohastisks process ir tāds, kura varbūtības sadalījums nemitīgi mainās.

Ja skaitļu virkne izturas pilnīgi haotiski, mēs varētu teikt, ka tā ir nejauša, nevis stacionāra. Nestacionāra stohastiskā procesa piemērs būtu EURUSD valūtu pāra cena.

Kā redzams iepriekšējā attēlā, laika gaitā mainās gan dispersija, gan vidējais. Mēs nevaram paredzēt, vai EURUSD iet uz augšu vai uz leju. Dažus gadus tas ir tendence uz augšu, bet citus gadus - uz leju. Ar informāciju diagrammā mēs nevaram neko skaidri pateikt.

Vai var paredzēt nestacionārus stohastiskos procesus?

Tas, ka process ir stohastisks, nevis stacionārs, nenozīmē, ka tas ir pilnīgi haotisks. Haoss ir vārds, ko lieto, lai to skaidrotu vienkāršāk un saprotamāk. Faktiski EURUSD valūtu pāris ir finanšu aktīvs, kas atspoguļo, cik dolāru mēs varam apmainīt pret vienu eiro noteiktā laika posmā. Tātad šī vērtība ir atkarīga no vairākiem mainīgajiem. Daži mainīgo lielumu piemēri, kas izskaidro EURUSD kustību, ir procentu likmes, obligāciju pirkšana vai starptautiskā tirdzniecība, kurā notiek eiro un dolāru maiņa.

Izņemot pēdējo, nestacionāros stohastiskos procesus var pārveidot par stacionāriem stohastiskiem procesiem, pārveidojot sērijas. Vienkāršākais piemērs ir vidējs stacionārs stohastiskais process. Ja tendenču komponents tiek izslēgts ar matemātisko formulu palīdzību, mēs to varētu pārveidot par stacionāru stohastisko procesu.