Dinamiskais ekonometriskais modelis ir ekonometriskais modelis, kurā paskaidrojošie mainīgie atpaliek.
Dinamiskā ekonometriskā modeļa jēdzienam ir jēga tikai tad, ja mēs runājam par laika rindu datiem. Runājot par kavēšanos, mēs atsaucamies uz kaut ko “aizkavētu” vai tajā ir dati par iepriekšējiem periodiem. Tāpēc ir jēga runāt par dinamiskajiem modeļiem tikai tad, ja vismaz daži no paskaidrojošajiem mainīgajiem tiek parādīti laika rindu formā. Tomēr ir ierasts, ka visi vai gandrīz visi mainīgie ir laika rindas.
Šajā ziņā, lai labi izprastu šo terminu, vispirms ir jāpaskaidro ekonometriskā modeļa būtība. Otrkārt, kavēšanās jēdzienam jābūt formulētam skaidri un kodolīgi.
Matemātiskais modelisEkonometriskais modelis
Dinamiskais ekonometriskais modelis ir tāds, kurā viens vai vairāki skaidrojošie mainīgie satur aizkavēšanos. Tas ir, tas ir formā:
Tāpat kā visi ekonometriskie modeļi, arī šis modelis satur šādus mainīgos:
Jā: Tas ir izskaidrotais mainīgais. Tas var būt jebkurš ekonomiskais mainīgais, kuru mēs plānojam paredzēt, novērtēt vai izskaidrot.
Nulles beta versija: Tas ir konstants vienādojuma termins, tam nav ekonomiskas nozīmes. Tās iekļaušana vienādojumā notiek matemātisku iemeslu dēļ.
Beta viena: Tas ir koeficients, kura vērtība izskaidro sakarību, kāda skaidrojošajam mainīgajam x1 ir ar izskaidroto mainīgo Y laikā t.
X1: Kā mēs jau teicām iepriekš, tas ir viens no mainīgajiem, kas mēģina izskaidrot mainīgā Y uzvedību.
Otrā beta versija: Tas ir koeficients, kura vērtība izskaidro sakarību, kas pastāv starp paskaidrojošo mainīgo x1 pirms perioda un mainīgā Y svārstībām.
X2: Tas ir otrais mainīgais, kas mēģina izskaidrot Y uzvedību.
Beta trīs: Tas ir koeficients, kura vērtība izskaidro saikni starp paskaidrojošo mainīgo x2 un mainīgo Y.
Apakšindekss “t”: attiecas uz laiku. Šis indekss varētu ņemt vērā noteikta gada vai mēneša vērtības.
Lai gan šajā bāzes modelī mēs skaidrojuma mainīgajā mainīgajā x1 esam iekļāvuši tikai nobīdi, mēs varētu būt iekļāvuši vairāk skaidrojošos mainīgo ar vairāk aizkavēšanos. Raksta beigās mēs redzēsim iespējamo dinamisko modeļu piemērus.
Šajā sakarā ir vērts pieminēt, ka, lai saprastu jēdzienu “dinamisks” ar noteiktām garantijām, ir svarīgi apgūt šādus jēdzienus: ekonometriskais modelis un regresijas modelis.
Dinamiskā koncepcija
Runājot par dinamiku, mēs runājam par to, ka viena vai vairāku skaidrojošo mainīgo svārstības pirms viena vai vairākiem periodiem var ietekmēt pašreiz izskaidrotā mainīgā lielumu.
Pieņemsim, ka bāzes modelis, kuru mēs esam parādījuši, ar novēlošanos paskaidrojošajā mainīgajā x1. Šis modelis pieņem, ka mainīgā x1 vērtība iepriekšējā periodā kalpo, lai izskaidrotu mainīgo Y pašreizējā periodā.
Dinamiskā ekonometriskā modeļa piemērs
Pieņemsim, ka mums ir ekonometrisks modelis, kas mēģina izskaidrot valsts iekšzemes kopproduktu (IKP). Lai to izskaidrotu, kā skaidrojošos mainīgos izmantosim divus rādītājus par bezdarba līmeni un rūpniecisko ražošanu.
Attiecīgais modelis matemātiski būtu šāds:
IKP: Tas ir izskaidrotais mainīgais lielums, tas ir iekšzemes kopprodukta indekss.
Apraksts: Tas ir pirmais skaidrojošais mainīgais, tas attiecas uz valsts bezdarba indeksu.
Prod: Tas ir otrais skaidrojošais mainīgais, un tas ir šīs valsts rūpnieciskās ražošanas indekss.
t: Pārstāv pārskata gadu
Kad modelis ir aprēķināts, iedomāsimies, ka koeficienti ir tādi:
Ņemot vērā iepriekš minēto, kāpēc mēs zinām, ka tas ir dinamisks ekonometriskais modelis? Jo ne visi mainīgie tiek atrasti vienā un tajā pašā laika momentā: “t” moments. Ir mainīgais, kas ir iepriekšējā periodā: 't - 1'.
Tas nozīmē, ka šī gada bezdarbs negatīvi ietekmē IKP. Citiem vārdiem sakot, jo augstāks bezdarba līmenis, jo zemāks ir IKP mainīgais. Bet tas ir tas, ka turklāt iepriekšējā gada bezdarbs ietekmē arī šī gada mainīgo IKP. Tiesa, negatīvā ietekme tiek samazināta no 0,36 līdz 0,10, taču tā turpina negatīvi ietekmēt.
Spilgts piemērs tam ir atrodams monetārajā politikā. Ekonometriskajos modeļos, kas mēģina novērtēt valstu ekonomisko izaugsmi, monetārā politika tiek ņemta vērā kā paskaidrojošs mainīgais, bet ar novēlošanos. Tas ir, viņi zina, ka monetārajai politikai nav tūlītējas ietekmes uz ekonomiku. Monetārā politika reālo ekonomiku ietekmē pēc vairākiem periodiem. Iepriekšējā gadā piemērotā monetārā politika var vairāk ietekmēt valsts ekonomisko izaugsmi nekā tajā pašā gadā piemērotā monetārā politika.
Tālāk mēs redzēsim divus piemērus, lai redzētu, kā modelis tiek interpretēts:
1. piemērs
Tas nozīmē, ka 1980. gada IKP indekss tiek izskaidrots ar šo vienādojumu un tā vērtībām. Tas ir, visu pārējo paturot nemainīgu, ja bezdarba mainīgais lielums 1980. gadā būtu bijis lielāks par vienu vienību, IKP mainīgais būtu samazināts par 0,36 vienībām (ņemiet vērā mīnusa zīmi pirms tā). Turklāt, saglabājot visu nemainīgu, ja mainīgais Bezdarbs 1979. gadā būtu bijis lielāks mērvienība, tas negatīvi ietekmētu 0,10 vienības uz 1980. gada IKP.
No otras puses, saglabājot visu nemainīgu, ja tajā pašā 1980. gadā rūpniecības ražošana tā vietā, lai būtu tās uzrādītā vērtība, būtu uzrādījusi vēl vienu vienību, IKP mainīgais lielums 1980. gadā būtu palielinājies par 0,68 vienībām.
2. piemērs
Tas nozīmē, ka 1985. gada IKP indekss tiek izskaidrots ar šo vienādojumu un tā vērtībām. Tas ir, saglabājot visu pārējo nemainīgu, ja bezdarba mainīgais lielums 1985. gadā būtu bijis lielāks, IKP mainīgais būtu samazināts par 0,36 vienībām (ņemiet vērā mīnusa zīmi pirms tā). Turklāt, saglabājot visu nemainīgu, ja bezdarba mainīgais lielums 1984. gadā būtu bijis lielāks, tas negatīvi ietekmētu 0,10 vienības uz 1985. gada IKP.
No otras puses, saglabājot visu nemainīgu, ja tajā pašā 1985. gadā rūpnieciskā ražošana tā vietā, lai būtu tās uzrādītā vērtība, būtu uzrādījusi vēl vienu vienību, IKP mainīgais lielums 1985. gadā būtu pieaudzis par 0,68 vienībām.
Šeit ir daži dinamisko modeļu piemēri:
Noslēgumā jāatzīmē, ka dinamisks ekonometriskais modelis ir tāds, kas parāda viena vai vairāku skaidrojošo mainīgo atpalicību. Ņemot vērā gadījumu, ka pat izskaidrotais mainīgais var būt arī skaidrojošs. Pēdējais ir tas, ko sauc par aizkavēto endogēno modeli.