Bāzeles vienošanās ir virkne vadlīniju, ko Bāzeles komiteja izstrādāja 1974. gada beigās un ko veidoja G-10 centrālo banku vadītāji, lai izvairītos no sistēmiskiem riskiem banku panikas vai bankas darbības situācijās, kuru izcelsme bija valūtu tirgos reģistrētais finanšu satricinājums.
Komitejas aizsākums ir tajā laikā iegūtā ideja, ka kādas vienības problēmas strauji izplatās ārpus tās robežām.
Piemēram, mēs konstatējam šo faktu ar Vācijas bankas Bankhaus Herstatt bankrotu, kas atrodas Vācijas Federatīvajā Republikā. Šajā bankā Vācijas iestādes iejaucās 1974. gada jūnijā tās dzīvotspējas trūkuma dēļ. Starp dažiem veiktajiem pasākumiem tika iesaldēti dolāru konti, kurus banka uzturēja filiālē Ņujorkā.
Bāzeles vienošanās galvenie jautājumi
Ir svarīgi atzīmēt, ka, lai arī šiem līgumiem nav juridiskas formas, Bāzeles dokumentus ir apstiprinājuši pasaules lielāko ekonomiku vadītāji un uzraugi. Šie dokumenti griežas ap četrām galvenajām tēmām.
- Pārrobežu darbības un uzraudzības iestāžu sadarbības principi.
- Kapitāla pietiekamības pasākumi.
- Pamatprincipi.
- Riska pārvaldība un citi aspekti.
Ir trīs līgumi, kas pagarināti laikā un pārveidoti, pamatojoties uz laika gaitā izstrādāto pieredzi:
- Bāzele I:Minimālā kapitāla līgums, kas balstīts tikai uz kredītrisku, tika izveidots 1988. gadā. Vienkārši sakot, tika noteikts, ka minimālajam kapitālam jābūt vismaz 8% no riska svērtajiem aktīviem.
- Bāzele II: Sākotnēji publicēts 2004. gada jūnijā, un tā pamatā ir trīs pīlāri ↓
- I. pīlārs. Minimālā kapitāla prasība, padziļināti analizējot kredītrisku, tirgus risku un operacionālo risku.
- II pīlārs. Banku uzraudzības process, kas balstīts uz minimālo kapitāla rādītāju modrības principiem, riska aprēķināšanas stratēģiju un to uzraudzības kontroli, informācijas uzraudzību un iegūšanu, iekšējās kontroles pārskatīšanu un nepieciešamības gadījumā iejaukšanās paredzēšanu.
- III pīlārs. Tirgus disciplīna pamatojoties uz skaidras un pārredzamas informācijas sniegšanu par riska pārvaldības politiku, kapitāla pietiekamību un riska darījumiem bieži.
- Bāzele III:Pasākumi, kuru mērķis ir saistīts ar kapitāla kvalitātes paaugstināšanas sekām, risku noteikšanas uzlabošanos noteiktos riska darījumos, kapitāla prasību palielināšanu, kapitāla rezervju izveidošanu, sviras rādītāja noteikšanu un riska pārvaldības un likviditātes rādītāju uzlabošanu.
Bāzeles komitejas sastāvs
Bāzeles komitejā ir 27 locekļi (Vācija, Saūda Arābija, Argentīna, Austrālija, Beļģija, Brazīlija, Kanāda, Ķīna, Spānija, Amerikas Savienotās Valstis, Francija, Holande, Honkonga, Indija, Indonēzija, Itālija, Japāna, Koreja, Luksemburga , Meksika, Lielbritānija, Krievija, Singapūra, Dienvidāfrika, Zviedrija, Šveice un Turcija), apvienojot šo valstu centrālās bankas četras reizes gadā.