Tirgus atvieglošanas indekss ir Bila Viljamsa izstrādātais tehniskais rādītājs, kas saistīts ar akciju tirgus apjomu un finanšu aktīva cenu izmaiņām.
Daudz vienkāršāk sakot, tirgus atvieglojuma indekss ir akciju apjoma rādītājs. Atšķirība ir tāda, ka tradicionālajā akciju apjomā netiek ņemtas vērā cenu atšķirības, tiek ņemts vērā tikai tirgū tirgoto akciju vai līgumu skaits. Tirgus atvieglošanas indekss iet tālāk. Tas ir, tas ņem vērā cenu svārstības un tajā pašā laikā tirgoto apjomu.
Tās izskats ir šāds:
Kā redzam iepriekš minētajā japāņu sveču diagrammā, rādītājs ir līdzīgs krājuma apjomam. Turklāt tas maina krāsas. Josla var būt rozā, zila, zaļa vai brūna. Šīs krāsas ir orientējošas krāsas un pēc noklusējuma tiek piedāvātas Metatrader tirdzniecības platformā. Tālāk mēs redzēsim, kā tā tiek aprēķināta, ko katra krāsa nozīmē un kā mēs varam tirgoties ar šo rādītāju.
Kā tiek aprēķināts tirgus atvieglojumu indekss?
Tirgus atvieglošanas indeksa aprēķināšana ir atklāti sakot. Mēs to varam aprēķināt manuāli bez lielām problēmām. Tomēr tirdzniecības platformas, piemēram, iepriekš minētā, automātiski parāda savus aprēķinus. Šajā ziņā zināšana, kā tā tiek aprēķināta, palīdzēs mums to vēlāk interpretēt.
IFM = (Perioda maksimums - Perioda minimums) / Tirdzniecības apjoms periodā
Tas nozīmē, ka mēs saprotam šādus mainīgos kā:
- Maksimums: Tā ir augstākā vērtība, ko cena sasniedz noteiktā laika posmā.
- Minimālais: Tā ir zemākā vērtība, ko cena sasniedz noteiktā laika posmā.
- Tirdzniecības apjoms: Tas ir akciju apjoms, kas tiek tirgots noteiktā laika posmā.
- Periods: Periods, uz kuru mēs atsaucamies, var būt 1 minūte, 5 minūtes, 1 stunda, 1 diena, 1 mēnesis utt.
Piemēram, pieņemsim, ka tirdzniecības sesija notiek ar noteiktu aktīvu. Pieņemsim, ka šis aktīvs ir zelta finanšu nākotnes līgumu cena. Maksimālais atzīmētais šajā dienā ir 1100 ASV dolāri un minimālā vērtība 1050 ASV dolāri. Pārrunāto līgumu skaits sasniedz 250 000 līgumu. Pētītais periods ir viena diena. Tādējādi tirgus atvieglošanas indekss būtu:
IFM = (1100 - 1050) / 250 000 = 50/250 000 = 0,0002
Šī vērtība, atkarībā no aktīva, parasti tiek reizināta ar 1000 vai 10 000, lai iegūtu vieglāk pamanāmu vērtību. Lai gan tā ir taisnība, viss ir teikts, ka svarīgākais šajā rādītājā, kā redzēsim tagad, nav absolūtās vērtības.
Pirms pāriet uz nākamo punktu, apskatīsim, kāpēc indikatora joslas parādās vienā vai otrā krāsā:
- Zaļš: IFM palielinās un apjoms palielinās.
- Brūns: IFM krīt un apjoms palielinās.
- Zils:IFM palielinās un apjoms samazinās.
- Roze: IFM krīt un apjoms samazinās.
Tirdzniecība ar tirgus atvieglošanas indeksu
A priori šo rādītāju neizmanto atsevišķi. Tās radītājs Bils Viljamss to uzskata par ļoti svarīgu rādītāju, taču to izmanto integrējot savā tirdzniecības sistēmā. Jebkurā gadījumā ir vitāli svarīgi zināt, ka svarīgi nav rādītāja absolūtās vērtības. Svarīgi ir krāsas, ko tā pieņem.
Zinot to, redzēsim, kā tas tiek interpretēts un kādus tirdzniecības signālus tas var piedāvāt. Mēs to darīsim, pamatojoties uz krāsu, ko iegūst indikators.
- Zaļš: IFM un apjoms vienlaikus palielinās. Tas ir, aktīvs nepārprotami virzās vienā virzienā (bullish vai bullish), un apjoms palielinās. Ir piemērots laiks, lai pievienotu garās pozīcijas (ja akciju tendence ir bullish) vai īsas (ja akciju tendence ir lācīga). Piemēram:
- Brūns: IFM krīt un apjoms palielinās. Kas nozīmē, ka aktīvam nav būtisku kustību. Starp pircējiem un pārdevējiem notiek cīņa. Nav ieteicams ieņemt nekādu nostāju.
- Zils:IFM palielinās un apjoms samazinās. Tirgus nepārprotami virzās vienā virzienā, taču nepievienojas jauni investori (apjoma kritums). Nav ieteicams ieņemt pozīcijas.
- Roze: IFM un apjoms vienlaikus samazinās. Kad parādās šī krāsa, tā ir zīme, ka tendence var drīz beigties. Ieteicams slēgt pozīcijas un izkļūt no tirgus.
Kā mēs redzējām katras joslas piemēros, signāli nav ticami. Daudzas reizes viņi norāda uz kaut ko tādu, kas patiesībā nenotiek. Tāpēc Bils Viljamss to izmantoja kā palīdzības vai apstiprinājuma rādītāju. Pats par sevi tas nedod tirdzniecības signālus.