Daļēji standartnovirze (SD) mēra to novērojumu izkliedes mēru, kas ir mazāki par mainīgā paredzamo vērtību. Mērķis ir kontrolēt rezultātus, kas pēc noklusējuma ir zemāki par paredzamo vērtību.
Citiem vārdiem sakot, SD meklē sliktākos gadījumus (situācijas, kad novērojumi ir zem vidējā līmeņa), un mēs varam izveidot riska rādītājus, sākot no angļu valodas, negatīvā riska metrika.
Ja mēs pārskaitām SD uz akciju cenām, peļņa, kas zemāka par paredzamo vērtību, tiek uzskatīta par negatīvu, bet peļņa, kas pārsniedz paredzēto vērtību, tiek uzskatīta par pozitīvu mūsu ieguldījumam. Mēs esam vairāk ieinteresēti kontrolēt negatīvo peļņu, jo tie kaitē mūsu peļņai.
Ieteicamie raksti: zemi daļēji mirkļi (MPB).
Matemātiski
Mēs definējam mainīgo Z kā diskrētu nejaušu mainīgo, ko veido Z1, …, ZN novērojumi. Mēs varam definēt SD Kas:
Kur E (Z)ir mainīgā Z paredzamā vērtība (vidējā vērtība).
The Daļēja dispersija (SV) ir definēts tāpat:
Lai gan SD un SV šķiet ļoti līdzīgi jēdzieni, tos kopš tā laika nevajadzētu pielīdzināt
Mēs varam aprēķināt SV, izmantojot vēsturiskos datus šādi:
Mēs varam aprēķināt SD, izmantojot vēsturiskos datus šādi:
Parasti visi formulas nosacījumi tiek izteikti gada izteiksmē. Ja dati tiek izteikti citādi, mums būs jāreģistrē rezultāti gadā.
Interpretācija
Mēs definējam D kā:
- MIN: mēs meklējam minimumu starp D un 0.
Ja D <0, tad rezultāts ir D2.
Ja D> 0, tad rezultāts ir 0.
- MAKS: mēs meklējam maksimumu starp D un 0.
Ja D> 0, rezultāts ir D2.
Ja D <0, tad rezultāts ir 0.
Praktisks piemērs
Mēs pieņemam, ka mēs vēlamies veikt pētījumu par. Cenas izkliedes pakāpi AlpineSki18 mēnešus (pusotru gadu). Konkrēti, mēs vēlamies atrast novērojumu izplatību, kas ir zem to vidējās vērtības.
Process
0. Mēs lejupielādējam pēdiņas un aprēķinām nepārtraukto atdevi.
Starpība = | min (Zt - Z ’, 0) |2
| Mēneši | Atgriežas (Zt) | Atšķirība |
| Janvāris-17 | 2,75% | 0,00% |
| 17. februāris | 4,00% | 0,00% |
| 17. marts | 7,00% | 0,00% |
| 17. aprīlis | 9,00% | 0,00% |
| Maijs-17 | 7,00% | 0,00% |
| Jūnijs-17 | -0,40% | 0,11% |
| Jūlijs-17 | -2,00% | 0,25% |
| 17. augusts | -4,00% | 0,48% |
| Septembris-17 | 0,20% | 0,08% |
| Oktobris-17 | 1,50% | 0,02% |
| 17. novembris | 2,00% | 0,01% |
| 17. decembris | 4,50% | 0,00% |
| Janvāris-18 | 3,75% | 0,00% |
| Februāris-18 | 5,50% | 0,00% |
| 18. marts | 7,00% | 0,00% |
| 18. aprīlis | 9,00% | 0,00% |
| Maijs-18 | -1,50% | 0,20% |
| Jūnijs-18 | -2,00% | 0,25% |
| Puse | 2,96% | |
| Apkopojums | 1,40% | |
| SV 12 | 0,009307185 | |
| SD 12 | 9,647% |
- Mēs aprēķinām:
Rezultāts
Gada vidējā pusstandarta novirze (SD) ir 9,64%. Citiem vārdiem sakot, novērojumu izkliedes pakāpe, kas ir zemāka par vidējo vērtību, ir 9,64%. Gada izteiktā daļēja dispersija (SV) ir 0,0093.