Pāreja uz vidējo - kas tas ir, definīcija un jēdziens 2021. gads

Pāreja uz vidējo ir rutīna, kas mainīgo veic laika rindās un sastāv no atgriešanās pie vidējās vērtības neatkarīgi no mainīgā pašreizējās vērtības.

Citiem vārdiem sakot, atgriešanās pie vidējā ir tāda, ka vērtība, kuru mainīgais iegūst, laika gaitā ir tuvāk vidējai vērtībai.

Vidējās reversas izcelsme

Atgriešanās pie mainīgā vidējā var notikt gan no augsta, gan zemā līmeņa. Proti:

• Mainīgais ņem vērtības zemāks īstermiņa vidējam rādītājam un ka ilgtermiņā vērtības ir ļoti tuvas vai precīzas vidējai vērtībai.
• Mainīgais ņem vērtības pārāks īstermiņa vidējam rādītājam un ka ilgtermiņā vērtības ir ļoti tuvas vai precīzas vidējai vērtībai.

Atgriešanās uz vidējo

Ieteicamie raksti: nosacīts vidējais, autoregresīvs modelis, AR modelis (1), stacionārs stohastiskais process.

Pieteikumi

Ja mēs vēlamies novērtēt mainīgā lielumu, nosacīti vidējā un autoregresīvā modeļa vienādojumā bieži atrodama īpašība, kā atgriezties pie vidējā līmeņa.

Nosacījuma vidējā formula

Nosacītā vidējā formula ar pirmās kārtas autokorelāciju

Mēs varam redzēt, ka nosacītā vidējā vienādojumā atgriezšanās pie vidējā ir daudz tiešāka nekā nosacītā vidējā vienādojumā ar autokorelāciju, ja koeficients G ir lielāks par 0. Ja koeficients G bija vienāds ar 0, tad tur nebūtu autokorelācija, un abi vienādojumi būtu identiski.

Piemēram, izmantojot GARCH modeli, mēs varam novērtēt pašreizējās svārstības maiņu pret tās vidējo līmeni vai ilgtermiņa svārstīgumu.

Nepastāvība

• Kad pašreizējā svārstīgums ir zemāks par vidējo svārstīgumu, ilgtermiņā svārstībām ir tendence palielināties.
• Kad pašreizējā svārstīgums ir augstāks par vidējo svārstīgumu, ilgtermiņā svārstībām ir tendence samazināties.

Procentu likmes

Tāpat daži procentu likmju līdzsvara modeļi apgalvo, ka procentu likmēm ir arī šis īpašums.

Līdzsvara modeļi, kas atbalsta atgriešanos pie vidējā līmeņa, ir Vasicek modelis un Cox, Ingresoll un Ross (CIR) modelis. Citiem vārdiem sakot, gan Vasičeka, gan CIR modelis ir vienisprātis, ka procentu likmēm ir ilgtermiņa tendence atgriezties vidējā līmenī.

• Ja procentu likmes ir augstas, ekonomikai ir tendence palēnināties un izraisīt aizņēmēju (investoru) kapitāla pieprasījuma samazināšanos. Pēc tam laika gaitā (ilgtermiņā) procentu likmes samazinās, līdz tās sasniedz līmeni, kas ir tuvu vidējam līmenim.
• Ja procentu likmes ir zemas, ekonomikai ir tendence paātrināties un palielināt aizņēmēju (investoru) pieprasījumu pēc kapitāla. Pēc tam laika gaitā (ilgtermiņā) procentu likmes palielinās, līdz tās sasniedz līmeni, kas ir tuvu vidējam līmenim.