Stacionārs stohastiskais process 2021. gads
Stacionārs stohastiskais process ir tāds, kura varbūtības sadalījums noteiktā laika posmā vairāk vai mazāk pastāvīgi mainās.
Citiem vārdiem sakot, skaitļu sērija var izskatīties (un būt) haotiska, bet iegūt vērtības ierobežotā diapazonā. Izmantojot šo informāciju, var izveidot modeļus, kas mēģina paredzēt mainīgo. Finanšu aktīva ikdienas atdeve ir stacionāru stohastisko procesu piemērs. Tādējādi EURUSD dienas peļņai, tas ir, dienas izmaiņām procentos, ir šāda forma:
Šī diagramma atspoguļo EURUSD ikdienas procentuālo atdevi kopš 1999. gada. Tomēr, lai labāk izprastu šo jēdzienu, mēs piedāvāsim tikai pēdējās 100 dienas.
Palielinot grafiku, mēs varam skaidrāk redzēt mainīgā uzvedību. Pēdējo 100 dienu laikā EURUSD svārstības ir bijušas -1% un 1% robežās. Mēs nevaram paredzēt, kura būs konkrētas dienas variācija, bet mēs varam intuitēt (bet neapstiprināt), vērtību diapazonu, kurā atradīsies mainīgais.
Vai stacionārie stohastiskie procesi ir paredzami?
Atsaucoties uz stacionāra stohastiskā procesa paredzamību, netiek apgalvots, ka tas ir 100% paredzams. Tas attiecas uz iespēju, ka ar noteiktu varbūtību sērija ņem vērtību diapazonu. Piemēru sniedz EURUSD ikdienas ienesīguma diagramma. Mēs nevaram paredzēt, vai EURUSD pieaugs vai kritīsies, bet mēs ar diezgan augstu pārliecību varam paredzēt, ka EURUSD atgriezīsies starp -1 un 1%.
Šeit ir aptuvens priekšstats par stohastisko procesu veidiem. Starp tiem ir stacionāri un nestacionāri stohastiski procesi.
